Econometrics of Insurance with Multidimensional Types
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摘要
本报告研究在保险市场中，投保人拥有关于风险和风险厌恶的多维私人信息，且只能从有限数量的保险合同中选择的模型识别与估计问题。模型考虑随机损失与多次理赔，创新地通过理赔次数、排除限制和支持条件，实现了风险和风险厌恶联合分布的非参数识别。提出结合非参数方法与GMM的三步估计方案，并通过蒙特卡洛模拟验证其效果。结果不依赖合同最优性假设，适用于任意竞争形式，为多维逆向选择问题的建模与估计提供了理论与实证工具 [page::1][page::3][page::10][page::20][page::26][page::40]
