一个惊人的投资策略

创建于 2025-07-21T10:35:35.085145+08:00 更新于 2025-07-21T17:43:17.224640+08:00

摘要

报告基于2000年以来A股市场数据，发现小盘股反转效应最为显著，策略每月在流通市值最低的1/5小盘股中选取上月回报最低的1/5构建组合，11年算术平均回报率高达71.54%，累计净值增长47倍，信息比率5，且该效果在剔除ST股和调整选股日期后依然稳健，显示了小盘股强反转特征及其显著投资价值[page::0][page::7][page::9][page::11]。

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