利用预测数据进行量化投资
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摘要
本报告系统阐述了行业研究员给出的预测数据在股票量化投资中的应用价值。通过预测EPS同比增速、预测PE及预测PEG等指标构建选股因子，验证其可带来超额收益，年化超额收益率可达14.4%-15.7%；结合预测净利润变化率进行行业配置，样本外跟踪累计相对收益达18.6%；此外，预测数据与大盘走势存在一定相关性，可辅助大盘择时选择。报告指出预测数据相较实际报表数据更具前瞻性，虽存在预测偏差但逐渐趋于实际，具有较高的投资参考价值 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::10][page::16][page::17]
