商品组合的风险分析与风险管理衍生品系列研究之（十）

创建于 2025-07-16T09:23:18.130970+08:00 更新于 2025-07-16T09:47:09.356301+08:00

摘要

本报告围绕商品组合风险分析，比较基于资产和基于风险因子的风险分解方法，结合南华商品指数等实证结果，探讨风险预算组合策略优化，提出基于风险因子的风险预算更适合组合风险管理，滚动风险预算策略表现优越，年化收益达12.9%，夏普比率0.44[page::0][page::2][page::13][page::29][page::31]

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