华鑫量化全天候策略连续三周新高
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摘要
本周华鑫基金周报重点回顾了多项量化策略在ETF市场的表现及资金流向。鑫选ETF策略组合表现优异，2024年初至今收益34.43%，夏普比率1.26，最大回撤6.3%，显著跑赢ETF等权组合。全天候多资产多策略风险平价策略聚焦于资产分散和风险控制，实现14.08%年化收益，最大回撤3.62%。结构化风险平价策略结合QDII提升海外配置，收益25.06%，夏普比率2.93。多个策略均在2024年以来表现稳健，涵盖技术面量化、高景气红利轮动及债券增强策略。报告还详细披露了ETF资金流向，债券ETF和黄金ETF获得大额资金流入，而A股宽基ETF遭净卖出。港股创新药板块资金活跃，存在短期泡沫风险。整体基金市场呈现资金分水岭分布，投资者需关注市场结构性风险和资产配置动向[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9]
