Wasserstein Robust Market Making via Entropy Regularization

创建于 2025-05-13T11:12:52.967114+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:15.951694+08:00

摘要

本报告提出了一种基于Wasserstein距离的鲁棒做市框架，通过引入带熵正则化的随机策略，解决了做市策略在不确定市场动态下的优化问题。论文证明该鲁棒做市问题可转化为凸优化，并设计了最优Wasserstein球半径的选择方法，增强模型的适用性与稳定性 [page::0][page::4][page::5][page::7].

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