基于高低价及买卖盘新指标的反转策略-技术面因子研究及指数增强
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摘要
本报告提出基于价格(收盘价-最低价)/最低价与买卖盘差的新反转因子(CL因子和BS因子)，显著提升传统反转策略的稳定性和选股能力。实证显示该组合因子在沪深300、中证500和中证800指数均表现出较高的信息系数(IC)和胜率，且构建的多空组合实现了年均超额收益约10%，月度胜率超过70%，为指数增强策略提供有效做多做空标的 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7]
