识别资产价格涨跌趋势 利弗莫尔规则量化实践
创建于 更新于
摘要
本报告基于杰西·利弗莫尔的价格趋势划分规则，针对A股宽基及行业指数量化划分涨跌趋势，构建行业轮动策略及关键点择时系统。回测数据显示，上升趋势阶段的指数组合年化收益显著优于全程持有及下跌阶段，行业轮动策略实现约11%的超额收益，关键点信号对未来10个交易日行情具较高预测准确率。当前建议关注新能源和军工等上升趋势行业，规避下跌趋势的消费者服务行业，报告验证了利弗莫尔规则在A股市场的应用效果与实用价值 [page::0][page::5][page::11][page::15][page::16]
