T基ab于le个_T股itl极e 值比 例的行业轮动 策略 ——行业轮动策略专题之（九）
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摘要
本报告基于行业内个股因子创新高低比例刻画投资者情绪，设计行业轮动策略。通过选择适用于各行业的有效因子，历史回测显示策略具备显著的超额收益和较高胜率，且最大回撤控制良好。策略建议配置当前投资者情绪浓烈的行业，并对各因子在不同行业的有效性进行了详细分析，为行业轮动提供了切实可行的量化方法 [page::0][page::3][page::5][page::12][page::13][page::17][page::31][page::33].
