光大投资时钟系列二 自上而下的量化框架
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摘要
本报告基于“光大投资时钟”模型，构建自上而下的量化投资框架，涵盖大盘择时、行业轮动及量化选股三部分。通过对不同时区大盘表现及行业超额收益的分析，提出根据宏观经济周期调整行业配置策略。基于该框架的量化组合回测显示，2007年至2011年累计收益率超2413%，胜率达86.5%，显著战胜沪深300指数，验证了该体系的实用价值与稳定性 [page::0][page::5][page::8][page::10][page::11][page::12]。
