高值偏离修复模型 （浮动迫损版）
创建于 更新于
摘要
本报告提出并测试了“高值偏离修复”系列止损模型的多种浮动迫损变体，通过计算行业指数相对沪深300的偏离与回撤曲线并设定阈值与分档止损规则，实现自动触发、上移与二次入场等机制以改善回撤与性价比[page::1][page::4]. 回测区间为2010.1-2025.3，结果显示浮动迫损在压缩部分行业（如医药、计算机、农业等）最大回撤与最长回撤时间方面有显著效果，但对总体收益率的改良有限，且不同模式（基础、突破、回调）在回撤时间优化上呈现差异[page::6][page::12]. 报告最后提出进一步研究局部止损与二次进场改进方向，并强调模型在持续单边新高或突发事件下的局限性与风险提示[page::13].
