“国家队”资金走势季度跟踪
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摘要
本报告跟踪分析了2024年第三季度“国家队”资金持股规模、资金流动、板块及行业配置变化，并评估其历史业绩表现。数据显示，国家队持股规模逐年提升，资金流动表现为低位入场、高位出场，整体资金偏好金融板块，持仓集中于银行行业。国家队整体年化超额收益1.7%，今年以来绝对收益27.6%，表现优于相关基准指数。各平台持仓风格存在差异，中央汇金高度集中金融板块，社保和证金较为均衡分布。行业变动方面，房地产、综合金融和传媒板块持仓规模增长显著，通信及国防军工等行业持仓下降明显。相关绩效回测反映国家队近年超额贡献明显，具备良好投资价值 [page::0][page::5][page::7][page::9][page::11][page::17]
