全球多市场择时配置初探华泰周期择时研究系列
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摘要
本报告基于同比序列发现全球股票市场周期性及显著同步性，测试多种简单择时指标（均线、海龟交易、MACD）在全球主要指数的适用性，发现单一策略普适性有限。提出基于全球统一同比择时信号的同步配置策略，通过捕捉全球市场共涨共跌机会实现年化收益7.32%，显著提升夏普比（0.8359），优于等权及风险平价配置，且统一择时信号也在单指数择时中表现优异，验证了全球多市场共性及协同择时的潜力。[pidx::0][pidx::4][pidx::5][pidx::8][pidx::28][pidx::30][pidx::34]
