分红对期指的影响 20220701
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摘要
本报告基于最新预测模型，详细测算了2022年上证50、沪深300及中证500三个指数期货合约分红点数及其对价格的剩余影响和年化对冲成本。通过历史分红数据回顾、预测准确度验证，结合成分股净利润和分红流程的合理假设，推导了分红对期货定价的具体影响。研究发现，分红对期指价格有显著影响，且预测模型整体准确度较高，尤其对沪深300期指预测效果最佳，为期指投资及对冲策略提供科学依据 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::9].
