多因子体系与量化策略：挑战与机遇
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摘要
本报告系统介绍了多因子投资理念及模型构建，涵盖因子选择、风险模型构建及因子解释，详解因子收益来源及因子间多重共线性处理方法，并结合沪深各指数空间因子表现进行收益与风险归因分析，评估均值方差优化与风险平价等组合构建方法的效果，指出风险模型失效的缓慢过程及其应对策略，为量化投资中因子构建与因子配置提供理论与实证指导 [page::2][page::6][page::8][page::9][page::14][page::18][page::20][page::21]
