【光大金工】捕捉个人投资者中的 聪明钱 量化选股系列报告之九
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摘要
本报告聚焦个人投资者中的聪明钱，以进入上市公司十大流通股股东的个人投资者为研究对象，按照企业经营者、长期投资者、短期交易者三类划分，并通过持仓周期和收益表现对优秀个人投资者进行筛选。基于量化方法构建了长期与短期优秀个人投资者的跟踪组合，分别实现超额年化收益10.30%和16.39%，表现稳定优于基准指数，表明个人投资者中具有显著交易价值的“聪明钱”可被有效捕捉 [page::0][page::6][page::12][page::14][page::15]。
