动量类新因子以及结合基本面的动量反转测试――金融工程专题报告
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摘要
本报告通过构建并测试盈余动量、营收动量、残差动量及距离极值动量等新型动量因子，结合行业分层与基本面精选股票池，深入分析A股市场中不同动量因子的表现及其与市场行情的关系，发现SUE和REVSU为较优成长类因子，银行和餐饮旅游行业呈现中期动量效应，基本面良好股票池动量表现受行情结构影响复杂，为投资择时提供参考 [page::0][page::3][page::4][page::8][page::9][page::12]
