基于成分股市场特征的非周期行业择时研究

创建于 2025-07-22T02:31:29.285366+08:00 更新于 2025-07-22T05:12:12.375084+08:00

摘要

报告基于成分股正超额收益天数占比的均值和标准差指标，构建了新型行业择时指标A/S，通过结合行业相对优势曲线RS进一步提升策略胜率和持仓时间。对17个非周期行业的2008至2012年样本内外数据验证显示，策略均实现超过65%的胜率、1.8以上盈亏比和22个交易天数持仓时间，显著优于未择时表现 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::15][page::18]。

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