聪明的 Alpha，机器觉醒！基于AdaBoost算法的兴业Smart Alpha动态选股模型
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摘要
本报告基于机器学习AdaBoost算法构建了兴业Smart Alpha动态选股模型，通过动态选择传统因子并线性组合形成非线性多因子因子，显著提升了因子表现与稳定性。SA因子月均Rank IC可达9.16%，年化多空夏普比率2.73。引入日历效应构造的SA_12M_5SM因子进一步提升至10.09% Rank IC和3.08夏普比率。基于该因子的对冲选股策略年化超额收益16.31%，最大回撤仅4.93%。策略适用于中证500成分股，具备较好风险调整表现和稳健性，为量化投资提供新思路 [page::0][page::4][page::6][page::15][page::21][page::27][page::32]
