基于行业轮动的做多择时研究

创建于 2025-07-22T21:55:41.283753+08:00 更新于 2025-07-23T00:02:29.293210+08:00

摘要

本报告通过29个中信一级行业轮动分析，构建了基于行业轮动的做多择时模型。模型定义连续两个交易日的强势行业组重合度，结合沪深300指数的涨跌状况，捕捉市场见底和反弹信号。实证显示，2010-2014年间信号胜率达80.2%，具备高操作性和良好盈利能力，尤其在2014年典型做多信号后指数上涨近30%。该模型可作为趋势策略的有效补充，提升择时精确度与收益 [page::0][page::2][page::3][page::7][page::8]。

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