Modeling Bank Systemic Risk of Emerging Markets under Geopolitical Shocks: Empirical Evidence from BRICS Countries
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摘要
本文提出BRIDGES框架（结合DTW构建动态网络、TGNN识别结构异常、以及基于年度资产负债表的ABM蒙特卡洛模拟），在数据受限的情形下实现对BRICS银行体系的动态系统性风险评估；结果显示：机构规模引发的“二阶恐慌”在内部危机中比单纯的资本短缺更具破坏力，并且针对单一国家的相关性地缘政治冲击能导致远超个别机构失守的系统性崩溃（接近全体存款损失与高失败率）[page::0][page::8][page::16][page::17].
