Model Combination in Risk Sharing under Ambiguity
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摘要
本文提出一种基于chi-squared散度的多模型组合下的单代理风险分摊准则，将单一参考模型下的monotone mean-variance偏好推广到多模型加权惩罚的情形，并通过对偶与辅助过程扩展状态空间以保证时间一致性 [page::1][page::6]. 我们在Cramér–Lundberg跳跃损失框架下解析求解了最优分摊合同与最优决策测度，并得到最优财富流程关于各模型的Radon–Nikodym辅助过程的线性表示及其均方性质，证明了策略可行性与验证条件 [page::3][page::13][page::16]. 最后用西班牙汽车保险数据做交叉验证估计并通过蒙特卡洛模拟展示了模型惩罚参数θ对终端财富方差的显著抑制以及对对价（safety loading η）的影响 [page::29][page::31].
