Risk sharing, measuring variability, and distortion riskmetrics
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摘要
本文研究基于失真风险度量（distortion riskmetrics）的风险分担问题，涵盖非单调、非凸的风险度量函数。重点分析了Gini偏差（GD）、均值-中位差（MMD）和分位差（IQD）类风险度量的帕累托优化分配，发现IQD情况下，最优分配不再是共单调，而是表现为成对反单调的极端负依赖结构。同时，建立了混合IQD与风险厌恶型代理的显式最优分配结构，且推广了异质概率信念的共单调风险分担。研究结果为包含统计变异性度量的风险分担优化问题提供了理论基础及实际金融衍生工具的实现形态 [page::0][page::14][page::20][page::24][page::30]
