多元资产的因子风格及配置策略

创建于 2025-07-16T13:50:49.037390+08:00 更新于 2025-07-16T15:44:27.773030+08:00

摘要

本报告构建多元资产因子风格模型，结合周期共振与因子回归分析中国10年期国债、螺纹钢、沪铜、COMEX黄金和美元指数的因子配置策略。五类资产因子胜率均超过60%，组合胜率超70%，且最大回撤明显改善，凸显因子风格配置的稳健性和良好可解释性，为多元资产量化配置提供新范式[page::0][page::12][page::37]。

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