Pricing Catastrophe: How Extreme Political Shocks Reprice Sovereign Risk, Beliefs, and Growth Expectationsl
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摘要
本文研究2023年10月7日突发政治冲击如何通过信念重构提升长期主权风险溢价、压低居民福利预期并同时提高中期增长动能，使用2008–2025月度数据与矩阵补全的反事实识别策略，结果显示10年期收益率/利差持续上升、消费者信心持久走弱而OECD CLI上升，说明尾部风险溢价与中期增长出现解耦 [page::0][page::4][page::79]
