Extremal cases of distortion risk measures with partial information
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摘要
本报告研究在仅知道风险分布的首两矩及部分形态信息（对称性、单峰性等）时，如何推导扭曲风险度量的最优极端界限。通过构造凸包及运用概率不等式，得到多种形态限制下扭曲风险度量（包括VaR、TVaR、RVaR）的最优上界与下界及其对应极端分布，统一扩展了已有最优风险界的理论结果，揭示了扭曲函数包络与极端风险分布的紧密联系，为风险管理下的不确定性极值问题提供了系统框架 [page::0][page::1][page::4][page::12][page::22][page::32]
