国证 2000 指数增强策略 —小盘先锋、聚焦高成长

创建于 2025-07-21T02:54:35.135587+08:00 更新于 2025-07-21T05:54:00.472215+08:00

摘要

本报告聚焦国证2000指数，挖掘小市值、非流动性和残差波动率因子的有效性，结合行业因子构建行业中性、等权重的指数增强策略。样本内外回测显示该策略维持较高超额收益和周胜率，主要受益于个股选股能力、风格及行业配置的贡献，具备显著的alpha提升潜力[page::3][page::6][page::12][page::16][page::17]。

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