金融工程 CTA 季度回顾与展望（2022 年 10 月）
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摘要
本报告全面回顾了2022年三季度国内CTA产品的发行与业绩，对股指期货、国债期货及大宗商品市场的行情、波动率特征及相关量化策略表现进行了细致分析，特别是CTA相关策略波动率与收益的关系，以及国债期货跨品种套利和趋势跟踪策略的回测结果，为后续季度CTA策略调整及风险管理提供了依据 [page::0][page::3][page::8][page::13][page::14][page::16][page::21][page::22]
