交易量对波动率的非对称效应——“学海拾珠”系列之一百六十

创建于 2025-07-18T13:53:16.094928+08:00 更新于 2025-07-18T15:34:58.958273+08:00

摘要

本文通过引入基于日内收益的不对称交易量变量改进HAR与RSV模型，实证日本东证期货高频数据，发现非对称交易量变量显著提高已实现波动率预测精度，且基于日内收益的非对称变量优于基于日度收益者，表明考虑交易量非对称性对波动率建模和预测至关重要[page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8][page::13]

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