股指期货带来的获利机会之七——有多少 K 线可以重来（三）简化的蜡烛图形态与布林线
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摘要
本报告基于五分钟K线上简化蜡烛图形态（衰竭类和吞没类）与布林线结合，构建股指期货量化交易策略。策略结合震荡与趋势两类信号，设定止损规则，实现2010-2012年样本内累计收益超100万，最大回撤8.6万，胜率52%左右，盈亏比1.31。策略展现了通过技术形态结合布林线进行短线交易的有效性及风险特征，为量化CTA策略设计提供了实证基础[page::0][page::2][page::5][page::7][page::8].
