基于 Dual-Thrust 模型的 CTA 策略2021 年表现跟踪 （截止 2 月 28 日）
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摘要
本报告介绍Dual-Thrust模型的构建原理与参数设定，结合2021年前两个月中国金融期货市场IF、IH、IC品种的跟踪回测表现，揭示该CTA策略在IF和IH品种上实现了正收益，年初累计收益分别达9.21%和7.64%，而IC策略表现较弱且处于亏损状态。报告重点分析了模型基于历史高低价和收盘价区间突破规则产生买卖信号的流程，提供了详尽的收益率、胜率及最大回撤等关键风险指标，充分体现策略在不同期货品种上的差异化表现及适用性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
