趋势跟踪策略小册子
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摘要
本报告系统阐述了趋势跟踪策略的存在性与逻辑基础，详解了其风险收益特征及时间尺度选择，展示了移动平均的本质和趋势强弱的度量方法，结合丰富的实证数据说明趋势跟踪在多个资产类别中的稳定性与危机阿尔法效应。报告还深入探讨了策略容量、资产相关性变化及近年趋势消退的原因，并基于中国市场36个品种的时序动量策略进行实证，验证趋势跟踪策略的收益持续性和风险控制的必要性，为投资者提供了全面的趋势跟踪策略研究视角与实践指导。[page::0][page::1][page::4][page::7][page::15][page::16][page::19][page::22][page::25][page::27]
