FICC 系列研究之十三——CTA 因子适用性分析及品种动态筛选策略

创建于 2025-07-22T05:43:43.197109+08:00 更新于 2025-07-22T10:54:54.302535+08:00

摘要

本报告研究了中国商品期货市场中不同品种和板块在多种CTA因子（动量、期限结构、基本面）下的表现差异，发现因子适用性存在显著分板块差异。通过构建品种动态剔除和“因子参数+品种”动态筛选策略，优化品种配置，有效提升组合收益与风险指标，品种动态剔除策略年化收益达13.61%，夏普比率2.57，表现优于原始策略[page::0][page::4][page::15][page::17][page::19]。

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