Numerical valuation of European options under two-asset infinite-activity exponential Lévy models
创建于 更新于
摘要
本文提出了一种用于二维无限活动指数型Lévy过程下欧式期权定价的数值方法。该方法拓展了一维情况下的Wang等（2007）方案，通过针对非局部积分项的定制离散及快速傅里叶变换实现高效计算。时域采用半拉格朗日θ法结合不动点迭代。针对标准抛售期权进行了数值实验，表明该方法在有限变差指数Lévy模型下具有二阶收敛性，提升了多资产跳跃模型的定价精度和效率 [page::0][page::1][page::4][page::15][page::16]
