商品期货套利策略实证

创建于 2025-07-15T18:51:05.390642+08:00 更新于 2025-07-29T17:06:14.285814+08:00

摘要

本报告系统性研究了国内商品期货的产业链套利、跨期套利、内外盘套利及期现套利四大模式，基于价差和价比的均值回复特性，构建布林带型量化策略，多个策略回测表现良好，组合策略收益稳定且回撤较小，镍跨期套利和铜内外盘套利表现突出，建议组合多策略以提升整体稳定性和收益表现 [page::0][page::2][page::37]

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