Certified High-Dimensional Wasserstein Robust Portfolio Optimization
创建于 更新于
摘要
本文针对高维投资组合的Wasserstein分布鲁棒优化问题，提出基于支撑超平面近似与对偶化的有限维建模方法；在ℓ1地面度量和多面体约束下，该方法可转化为多项式规模线性规划，并通过统一效用误差同时控制鲁棒值误差与近似解次优性。理论与实验表明，DROHYP在资产规模扩展至1000维时仍具备显著计算优势，且Wasserstein半径在收益、风险与可靠性之间形成明确权衡，中等半径通常具有更优的风险调整表现。[page::2][page::9][page::10][page::18][page::21][page::22]
