如何根据财务风险事件构建因子赋能指数增强

创建于 2025-07-23T00:08:01.333340+08:00 更新于 2025-11-30T00:14:37.100718+08:00

摘要

本报告基于财务风险事件，构建涵盖商誉、其他应收款、无形资产等关键财务指标的多维度因子，采用Logistic回归捕捉财务指标异常，成功识别财务风险事件高风险标的。该财务风险因子在中证500和中证1000股票池中指数增强回测表现稳定优异，显著提升了回撤控制能力和超额收益，推荐以该因子构建指数增强策略，优化大盘中小盘资产配置[page::2][page::5][page::16][page::19][page::36]。

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