量化研究—数量化选股策略
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摘要
本报告针对A股全市场构建数量化选股策略，采用因子库相关性分析和打分排序，在滚动时间窗口中动态选择显著因子，实证结果显示两种时间窗口策略均实现显著超额收益。策略1表现优于策略2，尤其在牛市期间，成长性指标和估值因子如PB表现突出，而基本面盈利指标如ROE、ROA作用有限，2023年以来选股因子集中于估值和MACD指标，基本面贡献较低。最新选股组合涵盖60只股票，长期累计收益显著超越沪深300和上证指数，夏普比率亦优于市场基准 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::7][page::8]
