基市回顾 | Alpha、CTA周度报告
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摘要
本周报告覆盖股票Alpha与商品CTA两端：股票端各大指数震荡分化（中证500与创业板明显领先），成交量维持在日均约1.93万亿，基差贴水收敛对中性策略不利但利好高频量价策略；因子层面风格因子呈现大市值略优、动量回升、波动率上行，而估值、盈利等基本面因子小幅下行，整体Alpha偏中性[page::0]。商品端南华商品指数下跌1.21%，板块表现分化（贵金属与有色等有涨幅），趋势类CTA策略在部分板块出现修复，短期市场时序优于截面，趋势策略或继续修复[page::1]
