商品 CTA 量化策略跟踪
创建于 更新于
摘要
本报告系统跟踪国内商品期货市场中的多种CTA量化策略表现，包括Dual Thrust、ATR及RBreaker策略，套利策略（产业链套利、跨期套利）及日间HMM择时预测策略。结合多图表展示了各策略的交易记录、净值走势及业绩表现统计，揭示不同策略和品种间的收益、风险及回撤特征，ATR策略橡胶年化收益率最高达112.27%，HMM基于RC因子焦炭策略今年以来累计收益率高达248.8%[page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::10][page::11][page::17][page::19][page::22]
