固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（下）——“量化绝对收益之路”系列之四
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摘要
报告聚焦于激进型固收+组合策略设计，构建基于生命周期理论的行业轮动策略，结合多因子股票优选模型，以“先选行业再选个股”打造权益部分。债券端提高可转债配置，并引入阶梯式择时提升资产配置表现，实现了年化收益率约49.16%的权益收益及23.19%的组合收益，夏普比和Calmar比均表现优异，展示了量化绝对收益策略在稳健控制回撤同时，兼具较强进攻性的能力[page::0][page::6][page::14][page::17][page::21][page::25][page::28].
