沪深 300 指数 Alpha 策略
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摘要
本报告基于沪深300指数样本股构建市场中性量化选股策略，利用扩充的基础因子库及一致预期数据进行多因子相关性选股，采用行业中性和全样本优选两种增强策略，选取最佳参数实现超额收益最大化。策略回测显示，在2008年至2011年期间，增强组合多次超越沪深300指数，总体胜率68%以上，最大回撤低，beta稳定且有效对冲系统性风险，对冲组合年化收益达8%以上，表现稳健超越基准指数，具备持久Alpha收益能力 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9].
