RSRS指标择时及行业轮动技术择时系列研究之二
创建于 更新于
摘要
本报告深入解析基于RSRS指标的技术择时及行业轮动策略，构建方法基于最高价与最低价的线性回归斜率并结合决定系数加权。多频率择时策略回测显示高频择时收益较优，但胜率和最大回撤有所下降，参数N、S的选择对策略表现影响显著。行业轮动策略采用中信一级行业指数，优选3-5个行业，频率按月调仓，表现突出，年化收益率达到31.54%，超额收益显著，行业配置建议动态调整，近期重点轻工、食品、农林牧渔。整体策略在7年中9年跑赢基准，换手率较高但轮换灵活有效[page::3][page::6][page::10][page::15][page::21][page::22][page::23][page::24]
