金融工程：微观数据再掘金

创建于 2025-07-20T22:59:42.346515+08:00 更新于 2025-07-21T00:12:10.314492+08:00

摘要

本报告围绕基于知情交易概率构建的微观因子及其残差因子展开研究，通过对2009年至2013年的沪深300成分股高频数据深度挖掘，构建了即期因子和滚动平均因子，发现滚动平均残差因子最优，显著捕获了传统因子无法覆盖的Alpha，且策略风险收益表现优异，换手率大幅下降，实现了稳定且有效的量化选股模型 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::8][page::10][page::12][page::13]。

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