宽客眼中的港股那些事儿系列一--港股特征&动量反转效应研究
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摘要
本报告系统梳理港股市场的交易制度、仙股特征、陆港通、流动性及行业构成，搭建Wind港股数据库，重点测试港股动量反转因子。结论显示港股存在显著短期反转、中期动量和长期反转效应，金融板块短期及长期反转更强，可选消费板块中期动量显著。相关因子构建及回测均表现优异，为港股量化投资提供基础 [page::0][page::4][page::9][page::19][page::22][page::24][page::37][page::39][page::40]
