如何一键优化主动权益基金的基准偏离

创建于 2025-08-13T08:21:23.483731+08:00 更新于 2025-08-13T08:27:14.083496+08:00

摘要

本报告围绕主动权益基金相对于基准的偏离问题，通过三种组合优化方案实现基准偏离缩减和超额绩效提升。方案分别为内部权重优化、补充基准成份股优化和叠加跟踪组合优化。大规模实证显示，近九成基金优化后超额绩效改善显著，特别是宽基指数基金。报告同步发布“组合优化小工具”，助力基金经理落地优化策略 [page::0][page::3][page::11][page::17][page::21]

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