碳风险的测算与其在资产配置领域的应用
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摘要
本报告基于Roncalli等人关于碳风险的经典研究，介绍了市场法构建的碳贝塔指标与基于基本面的碳强度指标的差异，及其对资产配置的应用。报告详细阐述了碳贝塔的动态测算方法及行业、区域差异，探讨了如何将碳风险纳入最小方差组合优化，并对两种不同碳风险约束的组合表现进行了比较，强调了市场法和基本面法碳风险指标结合提升组合管理效果的必要性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
