从涨跌停外溢行为到股票关联网络

创建于 2025-07-21T19:07:21.259193+08:00 更新于 2025-11-17T14:21:48.200733+08:00

摘要

本报告通过构建基于涨跌停情绪外溢的股票关联网络，提出了股票关联网络牵引因子Traction_LUD，并设计合成因子Traction_comb，展示其在A股市场中的显著择时能力与稳定的收益表现，具有较高的指标有效性和应用价值，为指数增强策略提供量化支持。[page::0][page::5][page::10]

速读内容

深度阅读