相对收益解决方案： 红利指数增强
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摘要
本报告基于中证红利指数构建指数增强模型，通过选股因子的多维度测试及Fama-Macbeth回归，确定了六个有效因子，结合均值方差组合优化显著提升组合表现，并引入潜伏高股息策略提高夏季收益。整体策略实现年化超额收益13.63%，夏普率1.01，信息比率1.71，风险控制优异，具备较强稳定性与相对优势，为红利指数投资提供有效的相对收益解决方案[page::1][page::2][page::6][page::8][page::11][page::13]。
