Algorithmic Insurance

创建于 2026-03-31T11:42:40.660227+08:00 更新于 2026-03-31T12:16:24.007346+08:00

摘要

本文提出将二分类模型的阈值校准与保险定价相结合的定量框架：以CVaR为目标选择风险感知阈值，证明传统以准确率或期望损失为准则的校准会在尾部风险上造成二次放大并导致巨额责任暴露，并展示通过强制风险最优阈值与双限额保单设计可同时实现风险转移、资本效率与运营改进，从而为AI提供者与保险人创造实用价值 [page::3][page::17].

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